Fachartikel

The weak Pareto law and regular variation in the tails

We show that the weak Pareto law, as used to characterize the tail behaviour of income distributions, implies regularly varying tail probabilities, but that the reverse implication does not hold. We also establish implications among other versions of the weak Pareto law.
Artikel
2005
Fachbereich
Statistik/Ökonometrie
Fachrichtung
Statistik
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