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The Choice of Interest Rate Models and Its Effect on Bank Capital Requirements Regulation and Financial Stability

According to the Basel regulation banks may use internal risk models to measure interest rate risk and calculate regulatory capital requirements. Under its pillar II the Basel framework grants leeway to banks in their choice of these models.

Autor
Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Spremann
Sebastian Lang, Reto Signer
 
ArtikelFachbereichFachrichtung
2018VolkswirtschaftslehreVolkswirtschaftstheorie
 
Schlagwörter
Zins, Kapitalunterlegung